Разложения типа Вольда и линейное оценивание для нестационарных процессов.

А.В. Павлов

Abstract


В статье приводятся тождества аналогичные тождеству Вольда и линейные оценки, основанные на этом тождестве, для произвольных нестационарных последовательностей (процессов) с ограниченной корреляционной функцией для случая, когда все линейное оценивание проводится по нецентрированным значениям проектированием на нецентрированные значения.

Доказано существование обновляющейся последовательности и стремление сингулярной компоненты к математическому ожиданию при стремлении корреляционной функции K(t,s) центрированного процесса к нулю при стремлении t-s к бесконечности.

 


Full Text:

PDF (Russian)

References


Arato M. Linejnye stohasticheskie sistemy s postojannymi kojefficientami.Statisticheskij podhod. -M.: Nauka Glav.red.fiz.-mat.lit., 1989.-304s.

A.D.Vencel'.Kurs teorii sluchajnyh processov. – M.:Nauka. 1975. 320 s.

A.N.Kolmogorov,S.V.Fomin. Jelementy teorii funkcij i funkcional'nogo analiza. –M.: Nauka. 1976. 544 s.

H.A.V.Pavlov. Sluchajnye rjadja Fur'e i ih primenenie k teorii fil'tracii-prognoza. –Moskva.Izd.MGU im.Lomonosov, mehan.-matem.f-t., 2000, ISBN 5-93839-002-8. 64 c.

A.V.Pavlov. Teorema tipa bol'shih uklonenij dlja kriterija hi-kvadrat. -M.:Uspehi mat.nauk. T.51, 1(307),1996.

A.V.Pavlov. Dostovernoe prognozirovanie funkcij,predstavimyh v vide preobrazovanij Laplasa ili Fur'e. M.: Vestnik MGTU MIRJeA.Jel.Fs. 77-57811 # 180414, 2014, 3, 2(ijun'). s.78-85.

A.V.Pavlov . Prediction and filtering of random sequences with time-dependent expectation. –Moscow.: Scien.Bulletin of MIREA.2012, 1, v.12, p. 38-48.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Abava  Absolutech Fruct 2020

ISSN: 2307-8162