Использование методов машинного обучения для построения оптимального портфеля ценных бумаг

С.А. Галкина

Abstract


Для задачи построения оптимального портфеля ценных бумаг выработано множество методов, многие из которых так или иначе опираются на классическую модель Марковитца. В последние годы возрастающую популярность для решения широкого круга задач приобретают методы машинного обучения, в частности, нейронные сети. Целью данной работы является сравнение эффективности данных методов, а также сопоставление полученных портфелей с рыночным портфелем, сформированным с помощью экспертных оценок.

Full Text:

PDF (Russian)

References


Fabio D. Freitas, Alberto F. De Souza, Ailson R. de Almeida. Prediction-based portfolio optimization model using neural networks. Journal Neurocomputing 72 (2009) 2155-2170.

Akhter Mohiuddin Rather. Optimization of predicted portfolio using various autoregressive neural networks. International Conference on Communication Systems and Network Technologies (2012).

Alberto Fernández, Sergio Gómez. Portfolio selection using neural networks. Computers & Operations Research 34 (2007) 1177–1191.

Reza Raei. Risky Portfolio Selection through Neural Networks. Irainan Accounting & Auditing Review 46 (2006) 70-83.

Vesna Bogojevic Arsic. Application of Artificial Intelligence Approach to Portfolio Selection and Management. 1st International Conference on Applied Operational Research (2008).

Qingshan Liua , Zhishan Guob, Jun Wang. A one-layer recurrent neural network for constrained pseudoconvex optimization and its application for dynamic portfolio optimization. Neural Networks 26 (2012) 99–109.

Ayodele Ariyo Adebiyi, Aderemi Oluyinka Adewumi, Charles Korede Ayo. Comparison of ARIMA and Artificial Neural Networks Models for Stock Price Prediction. Journal of Applied Mathematics 2014 (2014).

Xiping Wang, Ming Meng. A Hybrid Neural Network and ARIMA Model for Energy Consumption Forecasting. Journal of Computers 7 (2012).

J.J.Hopfield. Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proc. NatL Acad. Sci. USA 79 (1982).

Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7 (1): 77–91.

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. «Эконометрика. Начальный курс» 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2004. — 576 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Abava  Absolutech Fruct 2020

ISSN: 2307-8162